инвестирование - Делать Адаптивных Скользящих Средних, Приведет К Лучшим Результатам?





--- Как начать свой бизнес, работая Полный рабочий день


--- Топ-Факторы, Препятствующие Работников Поощряется

Скользящие средние являются излюбленным инструментом активных трейдеров. Однако, когда рынки консолидации, этот показатель приводит к многочисленным всплеске сделок, в результате разочарование ряд мелких побед и поражений. Аналитики потратили десятилетия, пытаясь улучшить простая скользящая средняя. В этой статье мы посмотрим на эти усилия и обнаруживают, что их поиск привел к полезные инструменты для торговли. (На фоне чтения на простых скользящих средних, проверьте простые скользящие Средние делают тенденции. )Плюсы и минусы переезда AveragesThe преимущества и недостатки скользящих средних были подведены Роберт Эдвардс и Джон маги в первой редакции Технический анализ фондовых тенденции, когда они говорят "а это было в 1941, что мы восхищенно сделал открытие (хотя многие другие уже сделали это раньше), что путем усреднения данных в течение указанного количества дней...можно было бы получить своего рода автоматизированные линии, которые бы однозначно интерпретировать изменения тренда...это казалось почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. По сути, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. "
Минусы перевешивают плюсы, Эдвардс и маги быстро отказались от своей мечты о торговле с бунгало на пляже. Но спустя 60 лет после того, как они написали эти слова, другие упорно пытаются найти простой инструмент, который позволит легко доставить богатство рынках.
Простая скользящая AveragesTo расчета простой скользящей средней, добавить цены на нужный период времени и разделить на количество периодов. Найти пяти-дневная скользящая средняя, потребует суммируя пять последних цен закрытия и деления на пять.
Если последнее близко находится выше скользящей средней, акция будет считаться в восходящем тренде.
Нисходящей тенденции определяются ценам торгуется ниже скользящей средней. (Для больше, см. нашу скользящих средних учебник. )
Эта тенденция-определяющее свойство позволяет скользящих средних для получения торговых сигналов. В своей простейшей заявки, трейдеры покупают, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продавать, когда цены ниже этой линии. Такой подход, как это гарантировано поставить трейдера на правой стороне каждой значимой торговля. К сожалению, при сглаживании данных, скользящие средние будут отставать от рынка и трейдер почти всегда отдать большую часть своих прибылей на даже самых больших выигрышных сделок.
Экспоненциальное скользящее AveragesAnalysts, кажется, нравится идея скользящего среднего и годами пытаются уменьшить проблемы, связанные с этим лагом. Одной из таких новинок является экспоненциальной скользящей средней (EMA). Этот подход назначает сравнительно больший вес последним данным, и в результате он остается ближе к действию цене, чем простая скользящая средняя. Формула для расчета экспоненциальной скользящей средней является:
ЕМА = (Вес * закрыть) + ((1-Вес) * Эмай), где:Вес-константа сглаживания выбирается аналитиком
Эмай-это экспоненциальная скользящая средняя от Вчера

Общее значение Вес 0. 181, который находится вблизи 20-дневной простой скользящей средней. Другое 0. 10, что примерно в 10-дневной скользящей средней.
Хотя это сокращает отставание, экспоненциальная скользящая средняя не удается решить другую проблему со скользящими средними, что их использование торговых сигналов приведет к большому количеству убыточных сделок. В новые концепции технических торговых систем Уэллс Уайлдер оценивает, что рынок тренд только четверть времени. До 75% торговых действий ограничивается узких диапазонах, при переезде-обычное купи-продай сигналов будет несколько раз автоматически, так как цены стремительно двигаться выше и ниже скользящей средней. Для решения этой проблемы, некоторые аналитики предположили разной весовой коэффициент расчета ЕМА . (Для больше, см. как использовать скользящие средние в торговле?)
Адаптация скользящих средних, метод рынка ActionOne устранения недостатков скользящих средних для умножения весового коэффициента на коэффициент волатильности . Это означает, что скользящая средняя может быть дальше от текущей цены на волатильных рынках. Это позволит победителям запустить. Как тренд подходит к концу и цены консолидировать, скользящая средняя будет ближе к текущему поведению рынка и, в теории, позволяет трейдеру сохранить большую часть прибыли, захваченных во время тренда. На практике коэффициент волатильности может быть такой индикатор, как полосы Боллинджера®Ширина, которая измеряет расстояние между известных Боллинджера®групп. (Подробнее об этом показателе см. Основы Боллинджера®групп. )
Перри Кауфман предложил заменить "вес" переменной в Формуле EMA с постоянной основе коэффициента эффективности (Э) В своей книге, новых торговых систем и методов. Этот индикатор предназначен для измерения силы тренда, определенными в диапазоне от -1. 0 до +1. Ноль. Он рассчитывается с помощью простой формулы:
РП = (общее изменение цен за период) / (сумма абсолютных изменений цен для каждого бара)
Рассмотрим акцию, которая каждый день в пять-пунктовом диапазоне, и в конце пять дней набрала всего 15 очков. Это приведет к ЕР 0. 67 (15 очков восходящее движение, разделенное на общее 25-пунктовом диапазоне). У этого акции упали на 15 пунктов, ЕР будет -0. Шестьдесят семь. (Для получения дополнительной торговых советы от Перри Кауфман, читать проигрывает, чтобы выиграть, в котором изложены стратегии для преодоления потерь в торговле . )
Принцип эффективности тренд-это зависит от того, сколько направленное движение (тренд), вы получите за единицу движения цены за определенный период времени . В ЕР +1. 0 указывает на то, что акции в совершенном тренде; -1. 0 представляет собой идеальный нисходящий тренд. С практической точки зрения, крайности редко достигаются.
Чтобы применить этот индикатор для поиска адаптивная скользящая средняя (АМА), трейдеры должны рассчитать вес следующим, довольно сложная формула:
С = [(РП * (СКФ – СКС)) + СКС]2Where:СКФ является экспоненциальная константа для быстрый ЕМА допустимого (обычно 2)
SCS является экспоненциальная константа для медленного допустимых ЕМА (чаще 30)
Э-коэффициент эффективности, что было отмечено выше

Значение для C используется в Формуле ЕМА, а не проще вес переменной. Хотя трудно подсчитать вручную, адаптивное скользящее среднее входит в качестве параметра в почти всех торговых программных пакетов . (Для больше на ЭМА, читать знакомства с Экспоненциально взвешенное скользящее среднее. )
Примеры простой скользящей средней (красная линия), экспоненциальная скользящая средняя (синяя линия) и адаптивная скользящая средняя (зеленая линия) показаны на рис. 1.

Рисунок 1: АМЫ в зеленый и показывает наибольшую степень уплощения в пределах диапазона действия видны на правой стороне графика. В большинстве случаев, экспоненциальная скользящая средняя, как показано голубой линией, наиболее близкой к ценовым действием . Простая скользящая средняя показана красной линией.
Три скользящие средние, показанные на рисунке, не все склонны к whipsaw сделки в разное время. Этот недостаток скользящих средних до сих пор не удалось устранить.
ConclusionRobert Колби протестировали сотни инструменты технического анализа в Энциклопедии технических индикаторов рынка . Он заключил: "хотя адаптивная скользящая средняя представляет собой интересную новую идею с большим интеллектуальную привлекательность, наши предварительные тесты не показывают никакой реальной практической пользы это более сложный метод сглаживания тренда . "Это не означает, что трейдеры должны игнорировать идею. АМА может быть в сочетании с другими индикаторами для разработки прибыльной торговой системы. (Для больше на этой теме, прочтите открывать каналы Кельтнера и осциллятор Чайкина . )
РП может быть использована в качестве автономного индикатора, чтобы определить наиболее выгодные торговые возможности . В качестве одного примера, показатели выше 0. 30 свидетельствуют о сильных восходящих и представляют собой потенциальные покупает. Кроме того, поскольку движется волатильности цикла, запасы с низкой степенью эффективности может быть наблюдал, как возможности прорыва .
Дополнительные сведения см. в разделе Основы взвешенных скользящих средних.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Делать Адаптивных Скользящих Средних, Приведет К Лучшим Результатам? Делать Адаптивных Скользящих Средних, Приведет К Лучшим Результатам?